Lễ hội đầu pháo Kỳ Lừa được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng âm lịch tại đền Tả Phủ, chợ Kỳ Lừa, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, không khí ngày hội đã có thể cảm nhận được ngay từ sau rằm tháng Giêng. Từ ngày 16 trở đi, trong đền Tả Phủ, đèn nến được thắp sáng, khói hương nghi ngút suốt ngày đêm. Trong những ngày này, người dân nơi đây tổ chức đón rước thổ công, thần thánh ở các đền miếu lân cận về dự hội. Từ ngày 16 đến ngày 21, các gia đình có “đầu pháo” lấy được từ năm trước sẽ đem trả lại đền, kèm theo món lễ tạ và những tràng pháo để thông báo cho hàng xóm biết.
Sáng ngày 22, sau khi khai mạc lễ hội, một đoàn thanh niên trai tráng, trang phục chỉnh tề, gọi là “đồng nam”, sẽ rước kiệu đã được trang hoàng lộng lẫy; một đoàn thiếu niên, gọi là “đồng tử”, khiêng đình hoàng trầm cùng với đội sư tử Kỳ Lừa múa một vòng quanh sân đền rồi hướng thẳng xuống đền Kỳ Cùng để rước thần sông Kỳ Cùng về dự hội. Sau khi hoàn thành xong lễ đón rước, đúng giờ Ngọ, đoàn rước thần sông Kỳ Cùng quay về đền Tả Phủ. Trên quãng đường đoàn kiệu rước qua, các gia đình bày biện mâm lễ, cúng xôi, gà, hoa quả để cầu may, cầu tài lộc và đốt pháo chào mừng.
Hai ngày 23 và 24 là thời gian tổ chức lễ tế và chuẩn bị đầu pháo. Trong lễ hội này, một dây pháo dài khoảng 8 tấc, to 1,5 cm, đầu pháo có vòng đồng đính, sẽ được làm để dùng trong lễ đốt. Ngày 25 và 26 sẽ tổ chức đốt đầu pháo, đây là đỉnh điểm của lễ hội, thu hút đông đảo người tham gia. Quyền châm lửa đốt pháo thuộc về người năm trước đoạt giải, giây phút quyết định đến khi quả pháo đại nổ hất tung vòng thép đỏ (đầu pháo) lên không trung, rơi xuống và mọi người sẽ tranh nhau nhặt lấy. Người nào cướp được vòng đồng ở đầu pháo sẽ được thưởng một con gà, một cân xôi, một cân rượu, và quan trọng nhất là được tin rằng họ sẽ gặp may mắn, mạnh khỏe, phát tài trong năm đó.
Ngày 27, đúng giờ Ngọ, đoàn kiệu lại rước quay trở lại, trả thần sông về đền Kỳ Cùng và đưa thổ công, thần thánh về các miếu lân cận để kết thúc lễ hội.
